ارتباط الفوركس.
وتمثل الجداول التالية العلاقة بين مختلف أوجه المساواة في سوق الصرف الأجنبي.
ويوضح معامل الارتباط التشابه بين الحركات بين اثنين من أوجه المساواة.
إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 80) والإيجابي فإن العملات تتحرك بنفس الطريقة. إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 80) والسالب ثم تتحرك العملات في الاتجاه المعاكس. إذا كان الارتباط منخفض (أقل من 60) فإن العملات لا تتحرك بنفس الطريقة.
كل ساعة.
اليومي.
كل ساعة.
اليومي.
ويسمح ارتباط العملات بتقييم أفضل لخطر الجمع بين الوظائف. يقيس الارتباط العلاقة القائمة بين أزواج العملات. على سبيل المثال، أنها تمكننا من معرفة ما إذا كان اثنين من أزواج العملات سوف تتحرك بطريقة مماثلة أم لا.
سيكون لعملتين مترابطتين معامل قريب من 100 إذا تحركا في نفس الاتجاه و -100 إذا تحركا في اتجاهين متعاكسين. يظهر ارتباط قريب من 0 أن التحركات في أزواج العملات لا ترتبط.
كيف يتم حسابها؟
حساب الارتباط على هذا الموقع يستخدم الصيغة القياسية المعروفة باسم & كوت؛ معامل بيرسون للارتباط & كوت ؛. ويعطى طول السلسلة من خلال & كوت؛ فترة نوم & كوت؛ حقل. لمزيد من المعلومات حول الحساب، يمكنك زيارة صفحة ويكيبيديا: en. wikipedia / ويكي / Correlation_and_dependence.
كيف يتم استخدام البيانات؟
إدارة المخاطر.
وقد يكون من املهم معرفة ما إذا كانت املراكز املفتوحة يف املحفظة مرتبطة. إذا كان لديك صفقات مفتوحة في ثلاثة أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا قويا (على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، أوسشف و أوسنوك)، يجب أن نتوقع حقيقة أنه إذا كان أحد المواقف تصل إلى وقف الخسارة، ثم من المحتمل جدا أن تكون أيضا اثنين مناصب خاسرة. في هذه الحالة، من المهم ضبط حجم المواقف من أجل تجنب خسارة خطيرة.
تعديل السوق.
قد يثبت تعديل الارتباط، بشكل رئيسي على المدى الطويل، أن السوق تشهد تغيرا. على سبيل المثال، إذا ارتبط اليورو مقابل الدولار الأميركي (غبوسد) و غبوسد (غبوسد) ارتباطا وثيقا لعدة أشهر، وبعد ذلك قد يكون هناك ارتباط بأن مؤشر السوق بشأن اليورو و / أو الجنيه الإسترليني في طريقه للتغيير؛ فقد يشهد المرء بداية أو نهاية لاتجاه في إحدى العمليتين.
أدوات التداول.
اختبار خدمات شريكنا ومنصة التداول مع حساب تجريبي مجاني خلال 30 يوما.
ارتباط الفوركس.
فيوجن ميديا تود أن أذكركم بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس لا يتم توفيرها من قبل البورصات بل من قبل صناع السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، وهذا يعني أن الأسعار إرشادية وغير مناسبة لأغراض التداول. ولذلك فإن شركة فوسيون ميديا لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة استخدام هذه البيانات.
قد يتم تعويض فيوجن ميديا من قبل المعلنين الذين يظهرون على الموقع، استنادا إلى تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
ارتباطات العملة.
تحتوي كل خلية في الجداول التالية على معامل الارتباط ل أزواج العملات (الارتباطات العملة) التي تسمى في المجالات المقابلة من اللوحة العلوية واليسرى.
ويقيس معامل الارتباط مدى تقارب زوجي العملات معا. إذا تحرك كلا الزوجين صعودا وهبوطا في انسجام تام، فإن معامل الارتباط بينهما هو +1. إذا كانت حركة زوج واحد لا يقول شيئا عن حركة الزوج الآخر ثم هناك علاقة صفر بين هذه الأزواج. إذا تحرك زوجان في اتجاهين متعاكسين تماما، فإن معامل الارتباط بينهما هو -1. وتنقسم العلاقات أيضا إلى أربع مجموعات وفقا لقوتها. لسهولة عرض جميع الارتباطات في الجدول التالي ملونة لإظهار قوتها، كما هو موضح أدناه:
ضعيف (أبيض): القيمة المطلقة لمعامل الارتباط لا تتجاوز 0،3 (أي أنه يمكن أن يكون أي شيء من -0،3 إلى +0،3). متوسط (رمادي): القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،3 ولكن أقل من 0،5. قوي (أسود): القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،5 ولكن أصغر من 0،8. عالية (أحمر): القيمة المطلقة لمعامل الارتباط تساوي أو تزيد عن 0،8.
وتحسب معاملات الارتباط باستخدام أسعار الإغلاق اليومية التي تظهر على مدى 40 يوما تداول (على المدى الأقصر) وأيام التداول ال 120 الأخيرة (على المدى الطويل). وقد تم اختيار هاتين الفترتين من بين مائتي فترة ارتباط محتملة بناء على مدى تطابق معاملات الارتباط مع تقلبات الأسعار اليومية. كما يمكنك أن ترى من محاكاة الارتباط (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) الارتباط الفعلي عادة تباعد أقوى من القيمة المستهدفة عندما يتم احتسابها لفترات زمنية أقصر. وهذا يجعل من المهم التحقق من الارتباطات على المدى القصير ضد الارتباطات على المدى الطويل، والذي يتم في الجدول ريل أدناه. جدول ريل (من & كوت؛ الموثوقية & كوت؛) يقارن بين الارتباطات قصيرة الأجل وطويلة الأجل ويظهر متوسط كلا المعاملين عندما يبقون قريبا لكلتا الفترتين. ويعتقد أنه إذا اتفقت معاملات الارتباط قصيرة الأجل وطويلة الأجل، فإن الترابط أكثر موثوقية - من المرجح أن يستمر في المستقبل القريب. يمكنك التحقق من كيفية تغير الارتباطات اليومية على المدى القصير والطويل الأجل مع أزواج العملات الأكثر تداولا في صفحة الارتباط المترابط (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 1،3 ميغابايت ويتطلب أن يكون لديك تم تثبيت فلاش وجافا سكريبت في المتصفح).
ويمكن أيضا تعريف الارتباط على أنه درجة التشابه (التشابه المباشر عندما يكون الترابط موجبا / تشابها معكوسا عندما يكون الترابط سلبيا) الذي يمكن أن تتوقع وجوده بين أنماط الرسم البياني الفني (مثل خطوط الاتجاه وأنماط الأسعار والشموع وموجات إليوت) المرئية على أي اثنين من الرسوم البيانية أزواج العملات. على سبيل المثال، يمكن أن تتوقع رؤية الصورة المرآة تقريبا تقريبا لخط الاتجاه الذي يظهر على الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) عند النظر إلى الرسم البياني الزمني على نفس النطاق من أوسد / تشف (لأن الارتباط السلبي بين هذه الأزواج مرتفع جدا). ولذلك فإن معاملات الارتباط اليومية المعروضة هنا تقيس المراسلات بين أنماط المتوسط (آخر 120 يوما) والقصور (آخر 40 يوما) التي تظهر على الرسم البياني اليومي لأزواج العملات التي يتم حسابها. هذه المعلومات سوف تكون مفيدة للغاية للتجار الموقف (الحفاظ على مواقف مفتوحة من يوم واحد إلى بضعة أيام) الذين يعتمدون في المقام الأول على الدراسات الرسم البياني اليومي. إذا كنت ترغب في حساب الارتباطات لفترات زمنية أخرى يمكنك القيام بذلك في إكسيل، كما هو موضح في أسفل هذه الصفحة.
جدول ارتباطات العملة.
ملاحظة: من الأفضل التنويع في أزواج العملات التي يلون ارتباطها باللون الأبيض أو الرمادي (مع مزيد من الحذر) على جدول ريل. يمكنك زيادة تضييق قائمة المرشحين للتنويع من خلال استبعاد تلك الأزواج التي قضت أقل وقت مرتبط ارتباطا ضعيفا خلال ال 100 يوم تداول الماضي - كما هو مبين في صفحة الارتباطات زائدة (مجموع النسب المئوية الوقت أن 40- يوم و 120 يوما الارتباطات ضعيفة يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 1،3 ميغابايت ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). إذا كان الارتباط ملونا باللون الأحمر لاثنين من الأزواج في جدول ريل يمكنك استخدام هذا لتحديد التداول فقط هذا الزوج الذي يقدم دخول مع أعلى نسبة مكافأة إلى خطر بين الاثنين. يمكنك أيضا استخدام هذه المعلومات لتوضيح الصورة الفنية (مثل عدد موجات إليوت) لزوج العملات الذي تتداوله من خلال النظر إلى الرسم البياني لزوج العملات الأخرى الذي يرتبط ارتباطا وثيقا به.
إكسيل الارتباطات البرنامج التعليمي.
يمكنك حساب الارتباطات الفردية لأي أزواج عملتين ولأي فترة زمنية من خلال الذهاب إلى هذه الخطوات:
حدد أزواج العملات التي ترغب في تحليلها. يمكنك تصدير بيانات الأسعار لكل من هذه الأزواج من مخططات فوريكس (مثل إنتليشارتس) إلى ملف على جهاز الكمبيوتر (التنسيق المعتاد لتصدير البيانات هو كسف). يمكنك استيراد كل ملف إلى إكسيل من خلال الانتقال إلى البيانات & غ؛ استيراد البيانات الخارجية & غ؛ استيراد البيانات والإشارة إليها. قد تحتاج إلى استيراد الأرقام كنص ثم استبدال النقاط بفواصل بحيث يتمكن إكسيل من العمل مع الأسعار كأرقام. تأكد من توافق التواريخ في السلاسل الزمنية المستوردة لكل صف (يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كنت تعمل مع خلاصة سعر واحدة فقط). حذف الأعمدة المفتوحة، عالية ومنخفضة. تغيير أسماء الأعمدة مع أسعار الإغلاق إلى أسماء أزواج العملات التي ينتمون إليها. استخدم الدالة كوريل لحساب الارتباط. تعمل هذه الدالة على صفيفين، وهما نطاقان متساويان لأسعار الإغلاق للأزواج. ببساطة اكتب في إحدى الخلايا الفارغة & كوت؛ = كوريل (& كوت؛ ثم اضغط على الزر & كوت؛ فكس & كوت؛ بجوار شريط الصيغة وحدد النطاقين، وستبدو الصيغة الناتجة عن ذلك - = كوريل (A1: A40؛ B1 : B40)، وسوف تحسب قيمة معامل الارتباط بين الأزواج للفترة الزمنية المختارة، وفي هذا المثال سيكون 40 ساعة أو يوما أو أسبوعا تبعا للمقياس الزمني للمخططات التي يتم تحليلها.
لحساب مصفوفة الارتباط لأي عدد من الأزواج كرر الخطوات المذكورة أعلاه من 1 إلى 3 لكل زوج. قم بقص الجدول بالكامل بحيث تكون أسماء أزواج العملات في الصف الأول وأسعار الإغلاق هي فقط للفترة الزمنية التي ترغب في تحليلها. بدلا من استخدام الدالة كوريل انتقل إلى أدوات & غ؛ تحليل البيانات. وحدد & كوت؛ الارتباط & كوت؛ من قائمة أدوات التحليل. اضغط على الزر بجوار & كوت؛ نطاق الإدخال & كوت؛ ومن ثم تسليط الضوء على محتويات جميع الأعمدة. حدد العلامة بجوار & كوت؛ التصنيفات في الصف الأول & كوت ؛. حدد نطاق الإخراج عن طريق اختيار خلية على يمين الجدول. اضغط على & كوت؛ موافق & كوت ؛.
ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت حزمة تحليل البيانات من القرص المضغوط الخاص بتثبيت أوفيس إذا لم يتم تحميلها بشكل افتراضي. لتثبيته، انتقل إلى أدوات & غ؛ الوظائف الإضافية. ثم حدد أناليسيس تولباك واضغط على موافق لبدء إنشاء مصفوفة ارتباطات العملة الخاصة بك.
No comments:
Post a Comment